PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPB с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPB с MLPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).

MLPB и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPB и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		16.69%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.52%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.52%. За последние 10 лет акции MLPB уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 9.55% против 14.53% соответственно.

MLPB

1 день
-1.54%
1 месяц
1.21%
С начала года
16.69%
6 месяцев
20.26%
1 год
11.98%
3 года*
22.94%
5 лет*
23.10%
10 лет*
9.55%

MLPX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.80%
С начала года
23.52%
6 месяцев
20.89%
1 год
21.69%
3 года*
29.25%
5 лет*
24.62%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLNMLPB с MPLX
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с MLPD.L

Сравнение комиссий MLPB и MLPX

MLPB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

MLPB vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPB c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPBMLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.15

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.51

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.44

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

4.48

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPB vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPBMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.15

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.13

Корреляция

Корреляция между MLPB и MLPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и MLPX

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности MLPX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.83%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.06%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Просадки

Сравнение просадок MLPB и MLPX

Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и MLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPBMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-70.67%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-14.92%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-19.72%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

-64.70%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.01%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-16.81%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

4.81%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и MLPX

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеют волатильность 3.72% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPBMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.63%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

10.35%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

18.88%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

20.00%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

26.59%

+1.51%