PortfoliosLab logo
Сравнение MLPB с MLPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPB и MLPX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPB и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.79%
128.00%
MLPB
MLPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPB:

0.85

MLPX:

1.52

Коэф-т Сортино

MLPB:

1.20

MLPX:

1.91

Коэф-т Омега

MLPB:

1.17

MLPX:

1.29

Коэф-т Кальмара

MLPB:

1.05

MLPX:

1.92

Коэф-т Мартина

MLPB:

4.20

MLPX:

7.21

Индекс Язвы

MLPB:

4.13%

MLPX:

4.47%

Дневная вол-ть

MLPB:

20.39%

MLPX:

21.27%

Макс. просадка

MLPB:

-69.03%

MLPX:

-70.59%

Текущая просадка

MLPB:

-6.21%

MLPX:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у MLPX с доходностью 2.12%.


MLPB

С начала года

6.27%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

12.08%

1 год

16.10%

5 лет

29.19%

10 лет

N/A

MLPX

С начала года

2.12%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

9.21%

1 год

30.89%

5 лет

29.57%

10 лет

6.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPB и MLPX

MLPB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.


График комиссии MLPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPB: 0.85%
График комиссии MLPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPB и MLPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPB
Ранг риск-скорректированной доходности MLPB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

MLPX
Ранг риск-скорректированной доходности MLPX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPB c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPB, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPB: 0.85
MLPX: 1.52
Коэффициент Сортино MLPB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPB: 1.20
MLPX: 1.91
Коэффициент Омега MLPB, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLPB: 1.17
MLPX: 1.29
Коэффициент Кальмара MLPB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPB: 1.05
MLPX: 1.92
Коэффициент Мартина MLPB, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPB: 4.20
MLPX: 7.21

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
1.52
MLPB
MLPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и MLPX

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности MLPX в 4.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B
6.09%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.97%8.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
4.41%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.98%4.36%5.50%4.81%2.15%

Просадки

Сравнение просадок MLPB и MLPX

Максимальная просадка MLPB за все время составила -69.03%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и MLPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.21%
-7.97%
MLPB
MLPX

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и MLPX

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеют волатильность 13.91% и 13.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.91%
13.37%
MLPB
MLPX