Сравнение PFFL с FPFD
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFL is passively managed, while FPFD is actively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 1.52%/yr for FPFD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for FPFD.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и FPFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью 0.96%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
FPFD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и FPFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 3.73% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 0.96% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.84% |
Correlation
The correlation between PFFL and FPFD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between PFFL and FPFD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. FPFD — Ранг доходности на риск
PFFL
FPFD
Сравнение PFFL c FPFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | FPFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.71 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 5.69 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и FPFD
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и FPFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -20.83% | -59.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -2.75% | -9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -4.92% | -18.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -20.83% | -27.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -1.00% | -39.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -6.68% | -22.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 0.83% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и FPFD
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.64% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 2.29% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 2.94% | +13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 5.31% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 5.27% | +49.68% |
Сравнение комиссий PFFL и FPFD
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FPFD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и FPFD
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности FPFD в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.29% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and FPFD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFL has higher volatility (4.10%) compared to FPFD (0.64%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs FPFD's -20.83%.
On 5-year performance, FPFD leads with 1.52% vs -6.81% for PFFL. On fees, FPFD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FPFD has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPFD has performed better with a 1.52% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPFD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 5.29% for FPFD.
They also come from different issuers: UBS and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.59% for FPFD.
FPFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и FPFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор