PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPFD с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPFD и PFF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FPFD и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.52%
1.74%
FPFD
PFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPFD:

1.83

PFF:

0.70

Коэф-т Сортино

FPFD:

2.66

PFF:

1.03

Коэф-т Омега

FPFD:

1.34

PFF:

1.12

Коэф-т Кальмара

FPFD:

1.05

PFF:

0.52

Коэф-т Мартина

FPFD:

5.96

PFF:

2.60

Индекс Язвы

FPFD:

1.25%

PFF:

2.24%

Дневная вол-ть

FPFD:

4.06%

PFF:

8.32%

Макс. просадка

FPFD:

-20.83%

PFF:

-65.55%

Текущая просадка

FPFD:

-1.51%

PFF:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 1.45%.


FPFD

С начала года

1.14%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

1.38%

1 год

7.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PFF

С начала года

1.45%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

1.60%

1 год

6.02%

5 лет

1.94%

10 лет

3.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPFD и PFF

FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.


FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPFD и PFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPFD
Ранг риск-скорректированной доходности FPFD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPFD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPFD c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPFD, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.830.70
Коэффициент Сортино FPFD, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.661.03
Коэффициент Омега FPFD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.12
Коэффициент Кальмара FPFD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.050.52
Коэффициент Мартина FPFD, с текущим значением в 5.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.962.60
FPFD
PFF

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.83
0.70
FPFD
PFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и PFF

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности PFF в 6.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
4.91%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.25%6.31%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%

Просадки

Сравнение просадок FPFD и PFF

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.51%
-3.32%
FPFD
PFF

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и PFF

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.13%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.13%
2.45%
FPFD
PFF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab