PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPFD с PFFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFD с PFFA

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).

FPFD и PFFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPFD или PFFA.

Корреляция

Корреляция между FPFD и PFFA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPFD и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPFD:

1.10

PFFA:

0.82

Коэф-т Сортино

FPFD:

1.49

PFFA:

1.12

Коэф-т Омега

FPFD:

1.20

PFFA:

1.16

Коэф-т Кальмара

FPFD:

0.88

PFFA:

0.69

Коэф-т Мартина

FPFD:

2.70

PFFA:

2.62

Индекс Язвы

FPFD:

1.71%

PFFA:

3.22%

Дневная вол-ть

FPFD:

4.28%

PFFA:

10.38%

Макс. просадка

FPFD:

-20.83%

PFFA:

-70.52%

Текущая просадка

FPFD:

-1.78%

PFFA:

-4.99%

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -1.48%.

FPFD

С начала года

0.87%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

-0.10%

1 год

4.69%

3 года

6.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PFFA

С начала года

-1.48%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

-3.21%

1 год

8.39%

3 года

8.21%

5 лет

14.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Сравнение комиссий FPFD и PFFA

FPFD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.

PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPFD и PFFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFD
Ранг риск-скорректированной доходности FPFD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPFD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг риск-скорректированной доходности PFFA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPFD c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа PFFA равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и PFFA

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности PFFA в 9.67%

TTM2024202320222021202020192018
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.01%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.67%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%

Просадки

Сравнение просадок FPFD и PFFA

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и PFFA

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 0.96%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...