Сравнение FPFD с RDFI
FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) and RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - FPFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Fidelity, while RDFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Rareview Funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FPFD returned 1.65%/yr vs 2.68%/yr for RDFI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPFD charges 0.59%/yr vs 3.69%/yr for RDFI.
Доходность
Сравнение доходности FPFD и RDFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPFD показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у RDFI с доходностью 1.86%.
FPFD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
RDFI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPFD и RDFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 0.66% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.84% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 1.86% | 9.83% | 13.15% | 8.57% | -17.06% | 0.49% |
Correlation
The correlation between FPFD and RDFI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between FPFD and RDFI shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPFD vs. RDFI — Ранг доходности на риск
FPFD
RDFI
Сравнение FPFD c RDFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPFD | RDFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.02 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 3.69 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPFD и RDFI
Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки RDFI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и RDFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPFD | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -23.71% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -8.01% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.92% | -10.41% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -23.71% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -2.69% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -7.16% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.21% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFD и RDFI
Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 0.74%, в то время как у Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPFD | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.67% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 6.32% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 7.13% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 8.16% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 7.94% | -2.64% |
Сравнение комиссий FPFD и RDFI
FPFD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RDFI в 3.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFD и RDFI
Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности RDFI в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.15% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.29% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
FPFD and RDFI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDFI has higher volatility (1.67%) compared to FPFD (0.74%). In terms of maximum drawdown, FPFD dropped -20.83% vs RDFI's -23.71%.
On 5-year performance, RDFI leads with 2.68% vs 1.65% for FPFD. On fees, FPFD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FPFD has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RDFI has performed better with a 2.68% return vs 1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPFD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.
RDFI has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 5.15% for FPFD.
FPFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while RDFI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.59% for FPFD and 3.69% for RDFI.
FPFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPFD и RDFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор