PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPFD с ICVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFD с ICVT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).

FPFD и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPFD или ICVT.

Корреляция

Корреляция между FPFD и ICVT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPFD и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPFD:

0.96

ICVT:

1.19

Коэф-т Сортино

FPFD:

1.39

ICVT:

1.67

Коэф-т Омега

FPFD:

1.19

ICVT:

1.21

Коэф-т Кальмара

FPFD:

0.79

ICVT:

0.50

Коэф-т Мартина

FPFD:

2.55

ICVT:

4.02

Индекс Язвы

FPFD:

1.68%

ICVT:

3.16%

Дневная вол-ть

FPFD:

4.28%

ICVT:

10.89%

Макс. просадка

FPFD:

-20.83%

ICVT:

-37.27%

Текущая просадка

FPFD:

-2.63%

ICVT:

-15.27%

Доходность по периодам

FPFD

С начала года

0.00%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-1.80%

1 год

4.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ICVT

С начала года

2.29%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

1.33%

1 год

13.04%

5 лет

8.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPFD и ICVT

FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
ICVT
iShares Convertible Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPFD и ICVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFD
Ранг риск-скорректированной доходности FPFD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPFD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг риск-скорректированной доходности ICVT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICVT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPFD c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICVT равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и ICVT

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности ICVT в 2.22%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.05%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		2.22%2.19%1.85%1.93%1.14%1.13%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Просадки

Сравнение просадок FPFD и ICVT

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки ICVT в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и ICVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и ICVT

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.46%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...