PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPFD с JHPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPFD и JHPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FPFD и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.48%
4.40%
FPFD
JHPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPFD:

1.84

JHPI:

2.16

Коэф-т Сортино

FPFD:

2.65

JHPI:

3.24

Коэф-т Омега

FPFD:

1.34

JHPI:

1.39

Коэф-т Кальмара

FPFD:

1.01

JHPI:

3.37

Коэф-т Мартина

FPFD:

6.17

JHPI:

12.79

Индекс Язвы

FPFD:

1.22%

JHPI:

0.77%

Дневная вол-ть

FPFD:

4.08%

JHPI:

4.56%

Макс. просадка

FPFD:

-20.83%

JHPI:

-13.45%

Текущая просадка

FPFD:

-1.49%

JHPI:

-0.87%

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у JHPI с доходностью 0.79%.


FPFD

С начала года

1.17%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

2.55%

1 год

7.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JHPI

С начала года

0.79%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

4.42%

1 год

9.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPFD и JHPI

FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JHPI в 0.54%.


FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии JHPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPFD и JHPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPFD
Ранг риск-скорректированной доходности FPFD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPFD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

JHPI
Ранг риск-скорректированной доходности JHPI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPFD c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPFD, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.842.16
Коэффициент Сортино FPFD, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.653.24
Коэффициент Омега FPFD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.39
Коэффициент Кальмара FPFD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.153.37
Коэффициент Мартина FPFD, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.1712.79
FPFD
JHPI

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHPI равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.84
2.16
FPFD
JHPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и JHPI

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности JHPI в 6.23%


TTM2024202320222021
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
4.91%4.89%5.09%5.22%1.59%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
6.23%6.33%6.44%6.27%0.24%

Просадки

Сравнение просадок FPFD и JHPI

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и JHPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.49%
-0.87%
FPFD
JHPI

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и JHPI

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.61%, в то время как у John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.61%
1.83%
FPFD
JHPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab