PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFD с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPFD с JHPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) and JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FPFD returned 7.66%/yr vs 9.01%/yr for JHPI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPFD charges 0.59%/yr vs 0.54%/yr for JHPI.

Доходность

Сравнение доходности FPFD и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью 1.67%.

FPFD

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.27%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHPI

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.04%
3 года*
9.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPFD и JHPI

2026 (YTD)20252024202320222021
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		0.73%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.02%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		1.67%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%

Correlation

The correlation between FPFD and JHPI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.78

The correlation between FPFD and JHPI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPFD и JHPI

Секторы
FPFD
JHPI

Финансовые услуги

16.4%

-

Коммунальные услуги

5.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

1.2%

-

Промышленность

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

FPFD
16.4%
JHPI

-

Коммунальные услуги

FPFD
5.4%
JHPI
100.0%

Коммуникационные услуги

FPFD
3.5%
JHPI

-

Недвижимость

FPFD
1.6%
JHPI

-

Технологии

FPFD
1.2%
JHPI

-

Промышленность

FPFD
0.8%
JHPI

-

Потребительский циклический сектор

FPFD
0.3%
JHPI

-

Сырьевые материалы

FPFD

-

JHPI

-

Потребительский защитный сектор

FPFD

-

JHPI

-

Энергетика

FPFD

-

JHPI

-

Здравоохранение

FPFD

-

JHPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с FAHCXFPFD с QPFFFPFD с ICVTFPFD с FDRRFPFD с RDFI
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с JHDVJHPI с VTIJHPI с JHCPJHPI с JBND

Доходность на риск

FPFD vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFD c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFDJHPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.40

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.37

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.63

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

9.96

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFD vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHPI равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFDJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.40

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FPFD и JHPI

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и JHPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPFDJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-13.45%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-3.08%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.92%

-5.26%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.76%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-3.75%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.81%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и JHPI

Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) имеют волатильность 1.00% и 1.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPFDJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.02%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.51%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

3.37%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

6.30%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

6.30%

-0.98%

Сравнение комиссий FPFD и JHPI

FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JHPI в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и JHPI

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности JHPI в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.15%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.80%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%

Часто задаваемые вопросы

FPFD and JHPI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHPI has higher volatility (1.02%) compared to FPFD (1.00%). In terms of maximum drawdown, FPFD dropped -20.83% vs JHPI's -13.45%.

On 3-year performance, JHPI leads with 9.01% vs 7.66% for FPFD. On fees, JHPI is cheaper at 0.54% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHPI has performed better with a 9.01% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.59% for FPFD.

JHPI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 5.15% for FPFD.

They also come from different issuers: Fidelity and John Hancock. Their fees differ too: 0.59% for FPFD and 0.54% for JHPI.

JHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPFD и JHPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор