Сравнение FPFD с FDRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR).
FPFD и FDRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FPFD и FDRR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPFD и FDRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.36% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.89% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | -3.06% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -9.73% | 10.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FPFD показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью -3.06%.
FPFD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDRR
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPFD и FDRR
FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.
Доходность на риск
FPFD vs. FDRR — Ранг доходности на риск
FPFD
FDRR
Сравнение FPFD c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFD | FDRR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.79 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.70 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 7.89 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFD | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FPFD и FDRR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFD и FDRR
Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FDRR в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.09% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.38% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок FPFD и FDRR
Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и FDRR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPFD | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -36.52% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -12.55% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -6.20% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -4.06% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.70% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFD и FDRR
Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.35%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPFD | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 4.74% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 8.60% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 17.25% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 14.98% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 16.96% | -11.58% |