Сравнение FPFD с FDRR
FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - FPFD is a Preferred Stock fund actively managed by Fidelity, while FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. FPFD is actively managed, while FDRR is passively managed. Over the past 5 years, FPFD returned 1.37%/yr vs 13.18%/yr for FDRR. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FPFD charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.
Доходность
Сравнение доходности FPFD и FDRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPFD показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 15.67%.
FPFD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.68%
FDRR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 15.67%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.12M | $1.06M | $1.10M | |
| $264.13K | $295.25K | $322.70K |
Сравнение доходности по годам FPFD и FDRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 0.71% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.84% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 15.67% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -9.73% | 9.19% |
Correlation
The correlation between FPFD and FDRR is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between FPFD and FDRR shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPFD vs. FDRR — Ранг доходности на риск
FPFD
FDRR
Сравнение FPFD c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPFD | FDRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.41 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 13.50 | -9.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPFD и FDRR
Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и FDRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPFD | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -36.52% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -8.52% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.92% | -18.04% | +13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -20.92% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | 0.00% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -3.96% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.14% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFD и FDRR
Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 0.80%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPFD | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 3.41% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 8.97% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 11.42% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 15.01% | -9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 16.80% | -11.55% |
Сравнение комиссий FPFD и FDRR
FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFD и FDRR
Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности FDRR в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.02% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.26% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPFD and FDRR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDRR has higher volatility (3.41%) compared to FPFD (0.80%). In terms of maximum drawdown, FPFD dropped -20.83% vs FDRR's -36.52%.
On 5-year performance, FDRR leads with 13.18% vs 1.37% for FPFD. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FPFD has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 13.18% return vs 1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for FPFD.
FPFD has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 2.02% for FDRR.
FPFD is categorized as Preferred Stock, while FDRR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.59% for FPFD and 0.15% for FDRR.
FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPFD и FDRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор