PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPFD с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFD с FDRR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR).

FPFD и FDRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPFD или FDRR.

Корреляция

Корреляция между FPFD и FDRR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPFD и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPFD:

1.10

FDRR:

0.69

Коэф-т Сортино

FPFD:

1.50

FDRR:

1.17

Коэф-т Омега

FPFD:

1.20

FDRR:

1.17

Коэф-т Кальмара

FPFD:

0.86

FDRR:

0.75

Коэф-т Мартина

FPFD:

2.76

FDRR:

3.03

Индекс Язвы

FPFD:

1.68%

FDRR:

4.49%

Дневная вол-ть

FPFD:

4.28%

FDRR:

18.33%

Макс. просадка

FPFD:

-20.83%

FDRR:

-36.52%

Текущая просадка

FPFD:

-2.33%

FDRR:

-5.06%

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью -0.25%.

FPFD

С начала года

0.30%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-1.12%

1 год

4.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDRR

С начала года

-0.25%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

-2.73%

1 год

12.51%

5 лет

15.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPFD и FDRR

FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.

FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPFD и FDRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFD
Ранг риск-скорректированной доходности FPFD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPFD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг риск-скорректированной доходности FDRR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDRR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPFD c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа FDRR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и FDRR

FPFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

TTM202420232022202120202019201820172016
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.65%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FPFD и FDRR

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и FDRR

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 0.97%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...