Сравнение PFFL с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
PFFL и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFL и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | -3.25% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -11.05% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | -12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%.
PFFL
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -5.88%
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFL и DZZ
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Доходность на риск
PFFL vs. DZZ — Ранг доходности на риск
PFFL
DZZ
Сравнение PFFL c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.38 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.37 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.84 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 1.44 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.38 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.04 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.21 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PFFL и DZZ составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и DZZ
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | 13.52% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и DZZ
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -96.64% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -74.95% | +63.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -74.95% | +26.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -93.53% | +53.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -82.19% | +53.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 43.55% | -38.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и DZZ
Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) составляет 6.91%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 15.37% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 126.04% | -113.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 168.01% | -148.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 82.52% | -58.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 63.36% | -7.42% |