PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFL с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFL с DGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).

PFFL и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFFL и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFL и DGP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN		-3.25%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-11.05%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%13.17%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%.

PFFL

1 день
1.16%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.74%
1 год
2.41%
3 года*
2.52%
5 лет*
-5.88%
10 лет*
—

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFXFPFFL с PFFAPFFL с RPXIXPFFL с STLGPFFL с VOO
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM

Сравнение комиссий PFFL и DGP

PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.

PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Доходность на риск

PFFL vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFLDGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.95

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.32

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

2.92

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

11.08

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFL vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFLDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.95

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

1.02

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.31

-0.38

Корреляция

Корреляция между PFFL и DGP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и DGP

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN		13.52%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и DGP

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и DGP.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFLDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-75.31%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-36.58%

+24.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-51.24%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.40%

-22.22%

-18.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-41.24%

+12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

9.64%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и DGP

Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) составляет 6.91%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFLDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

24.21%

-17.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

48.07%

-35.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

55.32%

-35.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

38.34%

-14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.94%

34.93%

+21.01%