Сравнение PFFL с BDCX
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 3.43%/yr for BDCX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и BDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -5.28%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
BDCX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -9.53%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- -18.55%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | 20.80% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -5.28% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
Correlation
The correlation between PFFL and BDCX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. BDCX — Ранг доходности на риск
PFFL
BDCX
Сравнение PFFL c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.61 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.98 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и BDCX
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и BDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -34.96% | -45.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -30.46% | +18.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -33.39% | +9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -34.96% | -13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -23.02% | -17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -10.39% | -18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 19.00% | -13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и BDCX
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.10%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.25% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 22.77% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 28.20% | -11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 26.67% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 26.88% | +28.07% |
Сравнение комиссий PFFL и BDCX
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и BDCX
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что меньше доходности BDCX в 20.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.40% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and BDCX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (7.25%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs BDCX's -34.96%.
On 5-year performance, BDCX leads with 3.43% vs -6.81% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BDCX has performed better with a 3.43% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.40%, compared with 12.72% for PFFL.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BDCX is Leveraged Equities. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.95% for BDCX.
PFFL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и BDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор