Сравнение PFFL с BDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX).
PFFL и BDCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и BDCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFL и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | -3.25% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | 19.32% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -15.07%.
PFFL
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -5.88%
- 10 лет*
- —
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFL и BDCX
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.
Доходность на риск
PFFL vs. BDCX — Ранг доходности на риск
PFFL
BDCX
Сравнение PFFL c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | -0.79 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -1.02 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.80 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -1.60 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.79 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.42 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PFFL и BDCX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и BDCX
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что меньше доходности BDCX в 22.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | 13.52% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и BDCX
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и BDCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -34.96% | -45.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -30.46% | +18.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -34.96% | -13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -30.97% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -9.61% | -18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 15.30% | -10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и BDCX
Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) составляет 6.91%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 9.60% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 20.85% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 32.17% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 25.99% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 26.63% | +29.31% |