Сравнение PFFL с BDCX
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -5.87%/yr vs 2.16%/yr for BDCX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и BDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -9.12%.
PFFL
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- —
BDCX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 0.23% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | 19.32% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -9.12% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
Correlation
The correlation between PFFL and BDCX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. BDCX — Ранг доходности на риск
PFFL
BDCX
Сравнение PFFL c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.47 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | -0.84 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.53 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.08 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.45 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и BDCX
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и BDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -34.96% | -45.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -30.46% | +18.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -33.39% | +9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -34.96% | -13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.25% | -26.14% | -12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.54% | -10.08% | -18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 17.20% | -12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и BDCX
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 3.77%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 8.67% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 22.74% | -12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 27.47% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 26.56% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.33% | 26.94% | +28.39% |
Сравнение комиссий PFFL и BDCX
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и BDCX
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что меньше доходности BDCX в 19.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 19.69% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.42% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and BDCX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.67%) compared to PFFL (3.77%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs BDCX's -34.96%.
On 5-year performance, BDCX leads with 2.16% vs -5.87% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BDCX has performed better with a 2.16% return vs -5.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 19.69%, compared with 12.42% for PFFL.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BDCX is Leveraged Equities. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.95% for BDCX.
PFFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и BDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор