Сравнение BDCX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BDCX и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDCX или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.71%.
BDCX
11.24%
-2.28%
-0.90%
17.51%
N/A
N/A
JEPI
14.71%
-0.18%
7.76%
17.98%
N/A
N/A
Основные характеристики
| BDCX | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | 4.31 | 18.00 |
| Индекс Язвы | 4.25% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 16.61% | 7.05% |
| Макс. просадка | -34.96% | -13.71% |
| Текущая просадка | -3.66% | -1.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCX и JEPI
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между BDCX и JEPI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDCX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и JEPI
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 15.85% | 14.71% | 17.46% | 11.52% | 6.32% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и JEPI
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и JEPI
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.