Сравнение BDCX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BDCX и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BDCX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCX и JEPI
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
BDCX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BDCX
JEPI
Сравнение BDCX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.61 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 0.95 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.79 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 3.83 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.61 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.76 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.04 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между BDCX и JEPI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и JEPI
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и JEPI
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -13.71% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -10.28% | -20.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -13.71% | -21.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -4.53% | -26.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -2.07% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 2.12% | +13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и JEPI
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 3.90% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 6.36% | +14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 13.24% | +18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 11.06% | +14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 10.88% | +15.75% |