PortfoliosLab logo
Сравнение BDCX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BDCX и JEPI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BDCX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.12%
62.05%
BDCX
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDCX:

-0.10

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

BDCX:

0.05

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

BDCX:

1.01

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

BDCX:

-0.10

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

BDCX:

-0.41

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

BDCX:

7.24%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

BDCX:

28.84%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

BDCX:

-34.96%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

BDCX:

-17.49%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


BDCX

С начала года

-9.06%

1 месяц

-11.67%

6 месяцев

-6.58%

1 год

-3.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BDCX и JEPI

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии BDCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDCX: 0.95%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDCX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDCX
Ранг риск-скорректированной доходности BDCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDCX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDCX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BDCX: -0.10
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино BDCX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BDCX: 0.05
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега BDCX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BDCX: 1.01
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара BDCX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BDCX: -0.10
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина BDCX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BDCX: -0.41
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.41
BDCX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и JEPI

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, что больше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
18.34%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок BDCX и JEPI

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.49%
-7.02%
BDCX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и JEPI

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.11%
11.06%
BDCX
JEPI