PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDCX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCX с JEPI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

BDCX и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDCX или JEPI.

Корреляция

Корреляция между BDCX и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDCX:

-0.00

JEPI:

0.44

Коэф-т Сортино

BDCX:

0.20

JEPI:

0.73

Коэф-т Омега

BDCX:

1.03

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

BDCX:

0.00

JEPI:

0.47

Коэф-т Мартина

BDCX:

0.00

JEPI:

2.01

Индекс Язвы

BDCX:

8.50%

JEPI:

3.12%

Дневная вол-ть

BDCX:

29.49%

JEPI:

13.82%

Макс. просадка

BDCX:

-34.96%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

BDCX:

-12.27%

JEPI:

-3.68%

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

BDCX

С начала года

-3.29%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

1.10%

1 год

-0.04%

3 года

12.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

0.53%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-1.37%

1 год

6.01%

3 года

9.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий BDCX и JEPI

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDCX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг риск-скорректированной доходности BDCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDCX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и JEPI

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что больше доходности JEPI в 7.98%

TTM20242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		17.25%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.98%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок BDCX и JEPI

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и JEPI

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...