Сравнение BDCX с MLPR
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - BDCX tracks the MVIS US Business Development Companies (150%) while MLPR tracks the Alerian MLP Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.22%/yr vs 25.58%/yr for MLPR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 24.85%.
BDCX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 25.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -13.68% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 24.85% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -7.10% |
Correlation
The correlation between BDCX and MLPR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between BDCX and MLPR has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. MLPR — Ранг доходности на риск
BDCX
MLPR
Сравнение BDCX c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.03 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 5.88 | -6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и MLPR
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -48.98% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -13.97% | -16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -24.45% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -28.66% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -10.62% | -19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -8.94% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 4.82% | +13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеют волатильность 8.40% и 8.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 8.29% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 15.56% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.74% | 21.11% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 29.40% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 33.71% | -6.81% |
Сравнение комиссий BDCX и MLPR
И BDCX, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и MLPR
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности MLPR в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.73% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.36% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and MLPR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.40%) compared to MLPR (8.29%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs MLPR's -48.98%.
On 5-year performance, MLPR leads with 25.58% vs 1.22% for BDCX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MLPR has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 25.58% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCX and MLPR have the same expense ratio: 0.95% per year.
BDCX has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 9.36% for MLPR.
BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%).
MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор