PortfoliosLab logo
Сравнение BDCX с MLPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BDCX и MLPR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BDCX и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.12%
295.08%
BDCX
MLPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDCX:

-0.10

MLPR:

0.61

Коэф-т Сортино

BDCX:

0.05

MLPR:

0.96

Коэф-т Омега

BDCX:

1.01

MLPR:

1.14

Коэф-т Кальмара

BDCX:

-0.10

MLPR:

0.78

Коэф-т Мартина

BDCX:

-0.41

MLPR:

3.04

Индекс Язвы

BDCX:

7.24%

MLPR:

6.28%

Дневная вол-ть

BDCX:

28.84%

MLPR:

31.16%

Макс. просадка

BDCX:

-34.96%

MLPR:

-48.98%

Текущая просадка

BDCX:

-17.49%

MLPR:

-11.56%

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 6.58%.


BDCX

С начала года

-9.06%

1 месяц

-11.67%

6 месяцев

-6.58%

1 год

-3.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MLPR

С начала года

6.58%

1 месяц

-9.54%

6 месяцев

13.77%

1 год

17.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BDCX и MLPR

И BDCX, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии BDCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDCX: 0.95%
График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPR: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDCX и MLPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDCX
Ранг риск-скорректированной доходности BDCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

MLPR
Ранг риск-скорректированной доходности MLPR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDCX c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDCX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BDCX: -0.10
MLPR: 0.61
Коэффициент Сортино BDCX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BDCX: 0.05
MLPR: 0.96
Коэффициент Омега BDCX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDCX: 1.01
MLPR: 1.14
Коэффициент Кальмара BDCX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BDCX: -0.10
MLPR: 0.78
Коэффициент Мартина BDCX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BDCX: -0.41
MLPR: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа MLPR равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.61
BDCX
MLPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и MLPR

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, что больше доходности MLPR в 10.21%


TTM20242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
18.34%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
10.21%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%

Просадки

Сравнение просадок BDCX и MLPR

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и MLPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.49%
-11.56%
BDCX
MLPR

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и MLPR

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеют волатильность 21.11% и 20.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.11%
20.70%
BDCX
MLPR