Сравнение BDCX с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
BDCX и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и MLPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCX и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 22.63% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 22.63%.
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 22.63%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCX и MLPR
И BDCX, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BDCX vs. MLPR — Ранг доходности на риск
BDCX
MLPR
Сравнение BDCX c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.46 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 0.74 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.58 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 1.35 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.46 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.08 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.92 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между BDCX и MLPR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и MLPR
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, что больше доходности MLPR в 9.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.27% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и MLPR
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и MLPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCX | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -48.98% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -24.45% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -28.66% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -5.45% | -25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -9.09% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 10.54% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCX | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 5.06% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 14.14% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 28.07% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 29.60% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 34.00% | -7.37% |