PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BDCX с MVRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BDCX и MVRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у MVRL с доходностью -3.14%.


BDCX

1 день
3.87%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-11.17%
1 год
-14.37%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.16%
10 лет*

MVRL

1 день
2.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-2.46%
1 год
14.65%
3 года*
8.41%
5 лет*
-8.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и MVRL


2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
-9.12%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
-3.14%14.96%-3.45%12.30%-42.41%21.71%57.90%

Correlation

The correlation between BDCX and MVRL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.65

Over the past year, the correlation between BDCX and MVRL has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

Доходность на риск

BDCX vs. MVRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина

MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c MVRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BDCXMVRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.11

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.70

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

1.94

-2.78

BDCX vs. MVRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа MVRL равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и MVRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BDCXMVRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.54

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.13

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BDCX и MVRL

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и MVRL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BDCXMVRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-60.25%

+25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-20.93%

-9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

-32.20%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-60.25%

+25.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.14%

-38.62%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-31.81%

+21.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.20%

7.56%

+9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и MVRL

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BDCXMVRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

6.35%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.74%

20.28%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

27.25%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

36.56%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

37.63%

-10.69%

Сравнение комиссий BDCX и MVRL

И BDCX, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и MVRL

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.69%, что меньше доходности MVRL в 20.76%


ПозицияTTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
19.69%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
20.76%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%

Часто задаваемые вопросы


BDCX and MVRL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCX has higher volatility (8.67%) compared to MVRL (6.35%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs MVRL's -60.25%.

On 5-year performance, BDCX leads with 2.16% vs -8.32% for MVRL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVRL has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDCX has performed better with a 2.16% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCX and MVRL have the same expense ratio: 0.95% per year.

MVRL has the higher dividend yield at 20.76%, compared with 19.69% for BDCX.

BDCX is categorized as Leveraged Equities, while MVRL is REIT. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%).

MVRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и MVRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор