Сравнение BDCX с MVRL
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 3.43%/yr vs -5.73%/yr for MVRL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и MVRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у MVRL с доходностью 4.46%.
BDCX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -9.53%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- -18.55%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
MVRL
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -5.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -5.28% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 4.46% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 66.40% |
Correlation
The correlation between BDCX and MVRL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between BDCX and MVRL has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. MVRL — Ранг доходности на риск
BDCX
MVRL
Сравнение BDCX c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.62 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.53 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и MVRL
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и MVRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -60.25% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -20.93% | -9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -32.20% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -59.63% | +24.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -33.80% | +10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -31.89% | +21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 8.45% | +10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и MVRL
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 7.25%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 8.33% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 21.07% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 28.01% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 36.52% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 37.51% | -10.63% |
Сравнение комиссий BDCX и MVRL
И BDCX, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и MVRL
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.40%, что больше доходности MVRL в 19.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.40% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 19.54% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and MVRL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVRL has higher volatility (8.33%) compared to BDCX (7.25%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs MVRL's -60.25%.
On 5-year performance, BDCX leads with 3.43% vs -5.73% for MVRL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BDCX has performed better with a 3.43% return vs -5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCX and MVRL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BDCX has the higher dividend yield at 20.40%, compared with 19.54% for MVRL.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while MVRL is REIT. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%).
MVRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и MVRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор