PortfoliosLab logo
Сравнение BDCX с MVRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BDCX и MVRL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BDCX и MVRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.96%
15.73%
BDCX
MVRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDCX:

-0.10

MVRL:

0.01

Коэф-т Сортино

BDCX:

0.06

MVRL:

0.25

Коэф-т Омега

BDCX:

1.01

MVRL:

1.03

Коэф-т Кальмара

BDCX:

-0.10

MVRL:

0.01

Коэф-т Мартина

BDCX:

-0.40

MVRL:

0.06

Индекс Язвы

BDCX:

7.32%

MVRL:

8.61%

Дневная вол-ть

BDCX:

28.85%

MVRL:

34.22%

Макс. просадка

BDCX:

-34.96%

MVRL:

-60.01%

Текущая просадка

BDCX:

-16.81%

MVRL:

-46.84%

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у MVRL с доходностью -4.13%.


BDCX

С начала года

-8.30%

1 месяц

-10.94%

6 месяцев

-5.22%

1 год

-3.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MVRL

С начала года

-4.13%

1 месяц

-11.03%

6 месяцев

-9.04%

1 год

1.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BDCX и MVRL

И BDCX, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии BDCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDCX: 0.95%
График комиссии MVRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVRL: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDCX и MVRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDCX
Ранг риск-скорректированной доходности BDCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

MVRL
Ранг риск-скорректированной доходности MVRL, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDCX c MVRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDCX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BDCX: -0.10
MVRL: 0.01
Коэффициент Сортино BDCX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BDCX: 0.06
MVRL: 0.25
Коэффициент Омега BDCX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BDCX: 1.01
MVRL: 1.03
Коэффициент Кальмара BDCX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BDCX: -0.10
MVRL: 0.01
Коэффициент Мартина BDCX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BDCX: -0.40
MVRL: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа MVRL равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и MVRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.01
BDCX
MVRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и MVRL

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%, что меньше доходности MVRL в 21.57%


TTM20242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
18.19%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
21.57%19.27%18.69%25.21%12.97%5.63%

Просадки

Сравнение просадок BDCX и MVRL

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и MVRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.81%
-46.84%
BDCX
MVRL

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и MVRL

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 21.16%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 24.12%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.16%
24.12%
BDCX
MVRL