Сравнение BDCX с MVRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL).
BDCX и MVRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и MVRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCX и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у MVRL с доходностью -5.44%.
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCX и MVRL
И BDCX, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BDCX vs. MVRL — Ранг доходности на риск
BDCX
MVRL
Сравнение BDCX c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.06 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 0.31 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.06 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 0.19 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.06 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.20 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.12 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BDCX и MVRL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и MVRL
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, что больше доходности MVRL в 20.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и MVRL
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и MVRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCX | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -60.25% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -22.85% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -60.25% | +25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -40.07% | +9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -31.68% | +22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 7.99% | +7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и MVRL
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 9.60%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCX | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 12.40% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 19.98% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 35.61% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 36.54% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 37.93% | -11.30% |