Сравнение BDCX с MVRL
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 2.16%/yr vs -8.32%/yr for MVRL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и MVRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у MVRL с доходностью -3.14%.
BDCX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
MVRL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -9.12% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -3.14% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
Correlation
The correlation between BDCX and MVRL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between BDCX and MVRL has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. MVRL — Ранг доходности на риск
BDCX
MVRL
Сравнение BDCX c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.70 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 1.94 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.54 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.23 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.13 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и MVRL
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и MVRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -60.25% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -20.93% | -9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -32.20% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -60.25% | +25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.14% | -38.62% | +12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -31.81% | +21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 7.56% | +9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и MVRL
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 6.35% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.74% | 20.28% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 27.25% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 36.56% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 37.63% | -10.69% |
Сравнение комиссий BDCX и MVRL
И BDCX, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и MVRL
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.69%, что меньше доходности MVRL в 20.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 19.69% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.76% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and MVRL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.67%) compared to MVRL (6.35%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs MVRL's -60.25%.
On 5-year performance, BDCX leads with 2.16% vs -8.32% for MVRL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVRL has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BDCX has performed better with a 2.16% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCX and MVRL have the same expense ratio: 0.95% per year.
MVRL has the higher dividend yield at 20.76%, compared with 19.69% for BDCX.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while MVRL is REIT. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%).
MVRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и MVRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор