Сравнение BDCX с USML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).
BDCX и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDCX или USML.
Корреляция
Корреляция между BDCX и USML составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и USML
Основные характеристики
BDCX:
-0.10
USML:
0.81
BDCX:
0.06
USML:
1.23
BDCX:
1.01
USML:
1.18
BDCX:
-0.10
USML:
1.07
BDCX:
-0.40
USML:
3.93
BDCX:
7.32%
USML:
5.22%
BDCX:
28.85%
USML:
25.30%
BDCX:
-34.96%
USML:
-35.34%
BDCX:
-16.81%
USML:
-8.53%
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у USML с доходностью 3.76%.
BDCX
-8.30%
-10.94%
-5.22%
-3.42%
N/A
N/A
USML
3.76%
-5.87%
-1.86%
21.21%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCX и USML
И BDCX, и USML имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BDCX и USML
BDCX
USML
Сравнение BDCX c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и USML
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 18.19% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и USML
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и USML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и USML
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 21.16% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 18.58%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.