PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDCX с USML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCX с USML

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).

BDCX и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDCX или USML.

Корреляция

Корреляция между BDCX и USML составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и USML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDCX:

-0.00

USML:

0.81

Коэф-т Сортино

BDCX:

0.20

USML:

1.31

Коэф-т Омега

BDCX:

1.03

USML:

1.19

Коэф-т Кальмара

BDCX:

0.00

USML:

1.16

Коэф-т Мартина

BDCX:

0.00

USML:

4.12

Индекс Язвы

BDCX:

8.50%

USML:

5.40%

Дневная вол-ть

BDCX:

29.49%

USML:

25.74%

Макс. просадка

BDCX:

-34.96%

USML:

-35.34%

Текущая просадка

BDCX:

-12.27%

USML:

-2.18%

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у USML с доходностью 10.97%.

BDCX

С начала года

-3.29%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

1.10%

1 год

-0.04%

3 года

12.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USML

С начала года

10.97%

1 месяц

8.46%

6 месяцев

4.31%

1 год

20.79%

3 года

16.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Сравнение комиссий BDCX и USML

И BDCX, и USML имеют комиссию равную 0.95%.

BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDCX и USML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг риск-скорректированной доходности BDCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
USML
Ранг риск-скорректированной доходности USML, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USML, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDCX c USML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа USML равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и USML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и USML

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		17.25%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDCX и USML

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и USML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и USML

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеют волатильность 8.73% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...