Сравнение BDCX с USML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).
BDCX и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDCX или USML.
Корреляция
Корреляция между BDCX и USML составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и USML
Основные характеристики
BDCX:
0.47
USML:
1.11
BDCX:
0.76
USML:
1.60
BDCX:
1.10
USML:
1.20
BDCX:
0.70
USML:
1.45
BDCX:
1.96
USML:
4.33
BDCX:
4.87%
USML:
4.69%
BDCX:
20.26%
USML:
18.29%
BDCX:
-34.97%
USML:
-35.34%
BDCX:
-7.70%
USML:
-2.71%
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у USML с доходностью 10.37%.
BDCX
1.74%
-5.63%
8.90%
11.16%
N/A
N/A
USML
10.37%
-1.49%
3.71%
21.33%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCX и USML
И BDCX, и USML имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BDCX и USML
BDCX
USML
Сравнение BDCX c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и USML
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.55%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 14.55% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и USML
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.97%, примерно равная максимальной просадке USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и USML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и USML
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.