Сравнение BDCX с USML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).
BDCX и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и USML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCX и USML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 35.66% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у USML с доходностью -3.90%.
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCX и USML
И BDCX, и USML имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BDCX vs. USML — Ранг доходности на риск
BDCX
USML
Сравнение BDCX c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | USML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | -0.20 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | -0.11 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.28 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -1.14 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.20 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BDCX и USML составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и USML
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и USML
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и USML.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCX | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -35.34% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -17.38% | -13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -35.34% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -10.11% | -20.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -10.54% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 4.29% | +11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и USML
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCX | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 5.91% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 12.01% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 24.40% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 24.55% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 24.53% | +2.10% |