Сравнение BDCX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и S&P 500 (^GSPC).
BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDCX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%.
BDCX
12.53%
1.38%
1.05%
18.59%
N/A
N/A
^GSPC
25.15%
2.97%
12.53%
31.00%
13.95%
11.21%
Основные характеристики
| BDCX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 4.36 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 4.26% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 12.23% |
| Макс. просадка | -34.96% | -56.78% |
| Текущая просадка | -2.54% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BDCX и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BDCX и ^GSPC
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и ^GSPC
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.