PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и S&P 500 Index (^GSPC).

BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BDCX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-13.15%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%20.28%

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -13.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

BDCX

1 день
2.26%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-13.15%
6 месяцев
-13.29%
1 год
-23.09%
3 года*
4.88%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с MVRLBDCX с AMNABDCX с MLPRBDCX с JEPI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BDCX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

0.88

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

1.37

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.21

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.39

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

6.43

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.88

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.62

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между BDCX и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок BDCX и ^GSPC

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-56.78%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-9.10%

-21.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-25.43%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.41%

-5.67%

-23.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-10.75%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.32%

2.62%

+12.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и ^GSPC

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

5.29%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

9.55%

+11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

18.33%

+13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

16.90%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

18.04%

+8.60%