Сравнение BDCX с ^GSPC
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) is Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, BDCX returned 2.66%/yr vs 11.73%/yr for ^GSPC. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.83%.
BDCX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.23%
^GSPC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | $39.01T | $37.97T | $41.40T |
| $55.22K | $48.30K | $41.63K |
Сравнение доходности по годам BDCX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -7.51% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.83% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 21.92% |
Correlation
The correlation between BDCX and ^GSPC is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between BDCX and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BDCX
^GSPC
Сравнение BDCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.50 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 10.58 | -11.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и ^GSPC
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -56.78% | +21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.35% | -9.10% | -17.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -18.90% | -14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -25.43% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -0.17% | -24.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -10.69% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.38% | 2.14% | +13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и ^GSPC
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 4.09% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 10.29% | +12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 12.87% | +15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.79% | 17.04% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 18.08% | +8.85% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and ^GSPC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.88%) compared to ^GSPC (4.09%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор