PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с CEFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCX с CEFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD).

BDCX и CEFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCX и CEFD

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-15.07%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		-3.73%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у CEFD с доходностью -3.73%.

BDCX

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-15.07%
6 месяцев
-13.08%
1 год
-25.21%
3 года*
4.02%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—

CEFD

1 день
1.63%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.27%
1 год
9.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с MVRLBDCX с AMNABDCX с MLPRBDCX с JEPIBDCX с VOO
Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с SGOVCEFD с SPY

Сравнение комиссий BDCX и CEFD

И BDCX, и CEFD имеют комиссию равную 0.95%.

BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Доходность на риск

BDCX vs. CEFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCXCEFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

0.48

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

0.77

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.14

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.62

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.60

2.80

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. CEFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа CEFD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCXCEFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

0.48

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между BDCX и CEFD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и CEFD

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, что больше доходности CEFD в 15.83%

TTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		22.63%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		15.83%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%

Просадки

Сравнение просадок BDCX и CEFD

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и CEFD.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCXCEFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-36.95%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-16.13%

-14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-36.95%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.97%

-7.31%

-23.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-12.01%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

3.59%

+11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и CEFD

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCXCEFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

8.79%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

10.94%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

20.68%

+11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

17.84%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

17.41%

+9.22%