PortfoliosLab logo
Сравнение BDCX с CEFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BDCX и CEFD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BDCX и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.12%
30.21%
BDCX
CEFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDCX:

-0.10

CEFD:

0.51

Коэф-т Сортино

BDCX:

0.05

CEFD:

0.81

Коэф-т Омега

BDCX:

1.01

CEFD:

1.13

Коэф-т Кальмара

BDCX:

-0.10

CEFD:

0.48

Коэф-т Мартина

BDCX:

-0.41

CEFD:

2.29

Индекс Язвы

BDCX:

7.24%

CEFD:

4.78%

Дневная вол-ть

BDCX:

28.84%

CEFD:

21.61%

Макс. просадка

BDCX:

-34.96%

CEFD:

-36.95%

Текущая просадка

BDCX:

-17.49%

CEFD:

-13.32%

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у CEFD с доходностью -5.32%.


BDCX

С начала года

-9.06%

1 месяц

-11.67%

6 месяцев

-6.58%

1 год

-3.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CEFD

С начала года

-5.32%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-6.10%

1 год

9.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BDCX и CEFD

И BDCX, и CEFD имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии BDCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDCX: 0.95%
График комиссии CEFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDCX и CEFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDCX
Ранг риск-скорректированной доходности BDCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

CEFD
Ранг риск-скорректированной доходности CEFD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDCX c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDCX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BDCX: -0.10
CEFD: 0.51
Коэффициент Сортино BDCX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BDCX: 0.05
CEFD: 0.81
Коэффициент Омега BDCX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BDCX: 1.01
CEFD: 1.13
Коэффициент Кальмара BDCX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BDCX: -0.10
CEFD: 0.48
Коэффициент Мартина BDCX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BDCX: -0.41
CEFD: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа CEFD равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.51
BDCX
CEFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и CEFD

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, что больше доходности CEFD в 16.49%


TTM20242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
18.34%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
16.49%13.90%14.76%16.57%10.31%5.37%

Просадки

Сравнение просадок BDCX и CEFD

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и CEFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.49%
-13.32%
BDCX
CEFD

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и CEFD

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) с волатильностью 17.18%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.11%
17.18%
BDCX
CEFD