Сравнение PFFD с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
PFFD и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFD и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.20% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.85% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%.
PFFD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и XYLD
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
PFFD vs. XYLD — Ранг доходности на риск
PFFD
XYLD
Сравнение PFFD c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFD | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.27 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.09 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 6.37 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFD | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.63 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.57 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PFFD и XYLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и XYLD
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.53% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и XYLD
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFD | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -33.46% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -10.14% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -18.66% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -2.94% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -3.76% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.73% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и XYLD
Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.95%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFD | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 4.03% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 5.83% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 13.99% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 11.30% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 14.23% | -1.39% |