Сравнение PFFD с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
PFFD и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFD и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.20% | 3.22% | 7.07% | 4.30% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
PFFD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и SHLD
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
PFFD vs. SHLD — Ранг доходности на риск
PFFD
SHLD
Сравнение PFFD c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFD | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 2.22 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.89 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.38 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.90 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 11.34 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.22 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 2.62 | -2.44 |
Корреляция
Корреляция между PFFD и SHLD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и SHLD
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.53% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и SHLD
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -15.06% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -15.06% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -5.82% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -2.58% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 5.18% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и SHLD
Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.95%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 9.74% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 18.64% | -13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 25.64% | -17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 20.81% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 20.81% | -7.97% |