Сравнение PFFD с SHLD
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - PFFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, PFFD returned 4.10% vs -0.87% for SHLD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PFFD charges 0.23%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
PFFD
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFD и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 1.37% | 3.22% | 7.07% | 4.63% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between PFFD and SHLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFD vs. SHLD — Ранг доходности на риск
PFFD
SHLD
Сравнение PFFD c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFD | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.03 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.08 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFD и SHLD
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -25.40% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -25.40% | +19.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -22.99% | +18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -3.90% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 10.30% | -8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и SHLD
Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.12%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 8.28% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 19.79% | -14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 25.12% | -17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 21.54% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 21.54% | -8.84% |
Сравнение комиссий PFFD и SHLD
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и SHLD
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.46% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFD and SHLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to PFFD (2.12%). In terms of maximum drawdown, PFFD dropped -30.93% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, PFFD leads with 4.10% vs -0.87% for SHLD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PFFD has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PFFD has performed better with a 4.10% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
PFFD has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.71% for SHLD.
PFFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SHLD is Aerospace & Defense. PFFD tracks ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.23% for PFFD and 0.50% for SHLD.
PFFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFD и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор