Сравнение PGF с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).
PGF и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGF или PRF.
Корреляция
Корреляция между PGF и PRF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGF и PRF
Основные характеристики
PGF:
0.17
PRF:
0.36
PGF:
0.31
PRF:
0.61
PGF:
1.04
PRF:
1.09
PGF:
0.14
PRF:
0.38
PGF:
0.42
PRF:
1.55
PGF:
4.05%
PRF:
3.84%
PGF:
10.28%
PRF:
16.69%
PGF:
-75.69%
PRF:
-60.35%
PGF:
-9.16%
PRF:
-8.67%
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у PRF с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 2.87% против 9.87% соответственно.
PGF
-1.05%
-1.92%
-5.80%
2.77%
0.86%
2.87%
PRF
-3.34%
-4.57%
-3.42%
6.30%
15.86%
9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и PRF
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGF и PRF
PGF
PRF
Сравнение PGF c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и PRF
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности PRF в 1.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.27% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.60% | 5.92% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.92% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и PRF
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и PRF
Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 4.44%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.