PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PGF с PRF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGF и PRF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PGF и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.96%
358.82%
PGF
PRF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGF:

-0.14

PRF:

-0.17

Коэф-т Сортино

PGF:

-0.13

PRF:

-0.12

Коэф-т Омега

PGF:

0.98

PRF:

0.98

Коэф-т Кальмара

PGF:

-0.11

PRF:

-0.17

Коэф-т Мартина

PGF:

-0.39

PRF:

-0.83

Индекс Язвы

PGF:

3.63%

PRF:

2.85%

Дневная вол-ть

PGF:

9.95%

PRF:

14.09%

Макс. просадка

PGF:

-75.69%

PRF:

-60.35%

Текущая просадка

PGF:

-9.88%

PRF:

-14.06%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у PRF с доходностью -9.04%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 2.77% против 9.36% соответственно.


PGF

С начала года

-1.83%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-7.70%

1 год

-1.66%

5 лет

2.72%

10 лет

2.77%

PRF

С начала года

-9.04%

1 месяц

-10.68%

6 месяцев

-9.23%

1 год

-1.32%

5 лет

17.92%

10 лет

9.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGF и PRF

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.


PGF
Invesco Financial Preferred ETF
График комиссии PGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGF: 0.62%
График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRF: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGF и PRF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг риск-скорректированной доходности PGF, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

PRF
Ранг риск-скорректированной доходности PRF, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGF c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PGF, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGF: -0.14
PRF: -0.17
Коэффициент Сортино PGF, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PGF: -0.13
PRF: -0.12
Коэффициент Омега PGF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGF: 0.98
PRF: 0.98
Коэффициент Кальмара PGF, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PGF: -0.11
PRF: -0.17
Коэффициент Мартина PGF, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
PGF: -0.39
PRF: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет -0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRF равному -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.17
PGF
PRF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и PRF

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности PRF в 2.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.43%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.60%5.92%
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
2.04%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%

Просадки

Сравнение просадок PGF и PRF

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.88%
-14.06%
PGF
PRF

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и PRF

Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 1.98%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.98%
8.55%
PGF
PRF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab