Сравнение PGF с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).
PGF и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGF или PRF.
Основные характеристики
| PGF | PRF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.12% | 8.59% |
| Дох-ть за 1 год | 12.45% | 25.25% |
| Дох-ть за 3 года | -2.53% | 8.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.89% | 13.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.49% | 10.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 10.84% | 10.96% |
| Макс. просадка | -75.69% | -60.35% |
| Current Drawdown | -10.70% | -1.07% |
Корреляция
Корреляция между PGF и PRF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGF и PRF
С начала года, PGF показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 3.49% против 10.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и PRF
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGF c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и PRF
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности PRF в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.28% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.60% | 5.92% | 6.64% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.68% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и PRF
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и PRF
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.