Сравнение PFFD с ICVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).
PFFD и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и ICVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFD и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.68% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.85% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 3.58% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 2.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 3.58%.
PFFD
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- —
ICVT
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и ICVT
PFFD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PFFD vs. ICVT — Ранг доходности на риск
PFFD
ICVT
Сравнение PFFD c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFD | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.71 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.33 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.10 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 10.57 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFD | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.71 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.27 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.67 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PFFD и ICVT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и ICVT
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности ICVT в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.52% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.62% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и ICVT
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и ICVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFD | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -33.25% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -7.55% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -29.95% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -3.67% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -9.64% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.21% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и ICVT
Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.94%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFD | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 6.74% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 11.65% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 14.02% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 13.20% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 15.54% | -2.70% |