PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFD с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFD с FPEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).

PFFD и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFD и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFD и FPEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		-0.32%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью -0.32%.

PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—

FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Preferred ETF

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с SPYPFFD с PGFPFFD с PFFL
Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с GTIP

Сравнение комиссий PFFD и FPEI

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.

FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF

Доходность на риск

PFFD vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFDFPEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.74

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.29

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.04

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

8.38

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFD vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FPEI равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFDFPEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.74

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.72

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.55

-0.37

Корреляция

Корреляция между PFFD и FPEI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и FPEI

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности FPEI в 5.75%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и FPEI

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и FPEI.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFDFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-27.51%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-3.90%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-16.46%

-7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-1.98%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-3.10%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.95%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и FPEI

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFDFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.19%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

2.93%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

4.55%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

5.93%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

8.92%

+3.92%