PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFA с JOET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFA с JOET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners, while JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index. PFFA is actively managed, while JOET is passively managed. Over the past 5 years, PFFA returned 6.64%/yr vs 11.01%/yr for JOET. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFA charges 1.47%/yr vs 0.29%/yr for JOET.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и JOET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у JOET с доходностью 8.02%.

PFFA

1 день
0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.32%
1 год
14.72%
3 года*
14.52%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

JOET

1 день
0.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.19%
1 год
14.92%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFA и JOET

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.42%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%4.58%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		8.02%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%6.00%

Correlation

The correlation between PFFA and JOET is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.51

The correlation between PFFA and JOET has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFFA и JOET

Секторы
PFFA
JOET

Недвижимость

41.2%
2.4%

Финансовые услуги

28.1%
15.1%

Промышленность

10.2%
22.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.0%

Энергетика

3.2%
5.8%

Технологии

3.0%
23.1%

Коммунальные услуги

2.3%
0.8%

Здравоохранение

0.9%
11.1%

Сырьевые материалы

0.3%
3.2%

Потребительский циклический сектор

0.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Недвижимость

PFFA
41.2%
JOET
2.4%

Финансовые услуги

PFFA
28.1%
JOET
15.1%

Промышленность

PFFA
10.2%
JOET
22.6%

Коммуникационные услуги

PFFA
5.3%
JOET
4.0%

Энергетика

PFFA
3.2%
JOET
5.8%

Технологии

PFFA
3.0%
JOET
23.1%

Коммунальные услуги

PFFA
2.3%
JOET
0.8%

Здравоохранение

PFFA
0.9%
JOET
11.1%

Сырьевые материалы

PFFA
0.3%
JOET
3.2%

Потребительский циклический сектор

PFFA
0.2%
JOET
10.3%

Потребительский защитный сектор

PFFA

-

JOET
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY
Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK

Доходность на риск

PFFA vs. JOET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c JOET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFAJOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.11

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.65

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.44

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

5.52

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFA vs. JOET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа JOET равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и JOET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFAJOETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.11

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.72

-0.48

Просадки

Сравнение просадок PFFA и JOET

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки JOET в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и JOET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFAJOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-26.58%

-43.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-10.42%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-19.55%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-26.58%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-7.18%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.71%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и JOET

Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 1.87%, в то время как у Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFAJOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

3.46%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

10.38%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

13.45%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

17.70%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

17.52%

+14.32%

Сравнение комиссий PFFA и JOET

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии JOET в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и JOET

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности JOET в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.59%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%

Часто задаваемые вопросы

PFFA and JOET have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOET has higher volatility (3.46%) compared to PFFA (1.87%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs JOET's -26.58%.

On 5-year performance, JOET leads with 11.01% vs 6.64% for PFFA. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JOET has performed better with a 11.01% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 0.61% for JOET.

PFFA is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while JOET is Momentum. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 0.29% for JOET.

PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFA и JOET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор