PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFFA с PCEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFA с PCEF

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).

PFFA и PCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFA или PCEF.

Корреляция

Корреляция между PFFA и PCEF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFA:

0.85

PCEF:

0.89

Коэф-т Сортино

PFFA:

1.19

PCEF:

1.26

Коэф-т Омега

PFFA:

1.18

PCEF:

1.22

Коэф-т Кальмара

PFFA:

0.74

PCEF:

0.87

Коэф-т Мартина

PFFA:

2.83

PCEF:

4.12

Индекс Язвы

PFFA:

3.17%

PCEF:

2.98%

Дневная вол-ть

PFFA:

10.38%

PCEF:

13.51%

Макс. просадка

PFFA:

-70.52%

PCEF:

-38.64%

Текущая просадка

PFFA:

-5.99%

PCEF:

-2.18%

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у PCEF с доходностью 2.25%.

PFFA

С начала года

-2.52%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-4.74%

1 год

8.74%

5 лет

15.73%

10 лет

N/A

PCEF

С начала года

2.25%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.91%

5 лет

9.55%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFFA и PCEF

PFFA берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии PCEF в 2.34%.

PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFA и PCEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг риск-скорректированной доходности PFFA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
PCEF
Ранг риск-скорректированной доходности PCEF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCEF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFA c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCEF равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и PCEF

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности PCEF в 8.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.77%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		8.68%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%8.02%

Просадки

Сравнение просадок PFFA и PCEF

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и PCEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и PCEF

Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 3.01%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...