Сравнение PFFA с PCEF
PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) are both exchange-traded funds - PFFA is a Preferred Stock fund actively managed by Virtus, while PCEF is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index. PFFA is actively managed, while PCEF is passively managed. Over the past 5 years, PFFA returned 5.57%/yr vs 4.70%/yr for PCEF. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PFFA charges 1.47%/yr vs 2.71%/yr for PCEF.
Доходность
Сравнение доходности PFFA и PCEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFA показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у PCEF с доходностью 6.59%.
PFFA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.34%
PCEF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 5.06%
- С начала года
- 6.59%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 7.05%
- Всё время*
- 6.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.83M | $2.51M | $2.37M | |
| $14.60M | $16.38M | $20.01M |
Сравнение доходности по годам PFFA и PCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 2.33% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.29% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 6.59% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -7.90% |
Correlation
The correlation between PFFA and PCEF is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.60 |
The correlation between PFFA and PCEF has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFA vs. PCEF — Ранг доходности на риск
PFFA
PCEF
Сравнение PFFA c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFA | PCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 6.07 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFA и PCEF
Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и PCEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFA | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.52% | -38.64% | -31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -8.30% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.15% | -14.09% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -24.25% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.11% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -4.44% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.83% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFA и PCEF
Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 2.32%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFA | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.48% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 7.88% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 9.25% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 11.55% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 13.31% | +18.22% |
Сравнение комиссий PFFA и PCEF
PFFA берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFA и PCEF
Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности PCEF в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 7.58% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.87% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFA and PCEF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCEF has higher volatility (2.48%) compared to PFFA (2.32%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs PCEF's -38.64%.
On 5-year performance, PFFA leads with 5.57% vs 4.70% for PCEF. On fees, PFFA is cheaper at 1.47% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFFA has performed better with a 5.57% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFA is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.
PFFA has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 7.58% for PCEF.
PFFA is categorized as Preferred Stock, while PCEF is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Virtus and Invesco. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 2.71% for PCEF.
PCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFA и PCEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор