PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFA с PCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFA с PCEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) are both exchange-traded funds - PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners, while PCEF is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index. PFFA is actively managed, while PCEF is passively managed. Over the past 5 years, PFFA returned 6.57%/yr vs 4.82%/yr for PCEF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFA charges 1.47%/yr vs 2.71%/yr for PCEF.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у PCEF с доходностью 4.88%.

PFFA

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.03%
1 год
14.79%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

PCEF

1 день
-0.74%
1 месяц
2.15%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.42%
1 год
14.12%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFA и PCEF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.08%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		4.88%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.10%

Correlation

The correlation between PFFA and PCEF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.60

The correlation between PFFA and PCEF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFFA и PCEF

Секторы
PFFA
PCEF

Недвижимость

41.2%
0.9%

Финансовые услуги

28.1%
37.2%

Промышленность

10.2%
6.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
7.0%

Энергетика

3.2%
4.2%

Технологии

3.0%
22.0%

Коммунальные услуги

2.3%
3.5%

Здравоохранение

0.9%
6.7%

Сырьевые материалы

0.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

0.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Недвижимость

PFFA
41.2%
PCEF
0.9%

Финансовые услуги

PFFA
28.1%
PCEF
37.2%

Промышленность

PFFA
10.2%
PCEF
6.5%

Коммуникационные услуги

PFFA
5.3%
PCEF
7.0%

Энергетика

PFFA
3.2%
PCEF
4.2%

Технологии

PFFA
3.0%
PCEF
22.0%

Коммунальные услуги

PFFA
2.3%
PCEF
3.5%

Здравоохранение

PFFA
0.9%
PCEF
6.7%

Сырьевые материалы

PFFA
0.3%
PCEF
2.8%

Потребительский циклический сектор

PFFA
0.2%
PCEF
6.0%

Потребительский защитный сектор

PFFA

-

PCEF
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Invesco CEF Income Composite ETF

Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY
Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с MDIVPCEF с SPYPCEF с CCEF

Доходность на риск

PFFA vs. PCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFAPCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.65

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.36

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.71

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

8.00

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFA vs. PCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCEF равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFAPCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.65

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.57

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PFFA и PCEF

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и PCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFAPCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-38.64%

-31.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-8.30%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-14.09%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-24.25%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.74%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-4.47%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.77%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и PCEF

Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 1.87%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFAPCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.50%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

7.30%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

8.61%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

11.48%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

13.29%

+18.55%

Сравнение комиссий PFFA и PCEF

PFFA берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и PCEF

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности PCEF в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		7.73%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.62%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFA and PCEF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCEF has higher volatility (2.50%) compared to PFFA (1.87%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs PCEF's -38.64%.

On 5-year performance, PFFA leads with 6.57% vs 4.82% for PCEF. On fees, PFFA is cheaper at 1.47% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFA has performed better with a 6.57% return vs 4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFA is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.

PFFA has the higher dividend yield at 9.62%, compared with 7.73% for PCEF.

PFFA is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while PCEF is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Invesco. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 2.71% for PCEF.

PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFA и PCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор