Сравнение PFFA с FPEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX).
PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г.. FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFA и FPEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFA и FPEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
FPEIX First Trust Preferred Securities and Income Fund | -1.78% | 9.48% | 10.99% | 5.32% | -11.60% | 4.85% | 6.01% | 16.93% | -2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у FPEIX с доходностью -1.78%.
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
FPEIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFA и FPEIX
PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии FPEIX в 1.00%.
Доходность на риск
PFFA vs. FPEIX — Ранг доходности на риск
PFFA
FPEIX
Сравнение PFFA c FPEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFA | FPEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.83 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.39 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.91 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 6.92 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFA | FPEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.83 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.83 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между PFFA и FPEIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFA и FPEIX
Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности FPEIX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPEIX First Trust Preferred Securities and Income Fund | 5.09% | 5.40% | 5.60% | 5.17% | 5.30% | 4.70% | 4.88% | 5.36% | 5.93% | 5.36% | 5.66% | 5.56% |
Просадки
Сравнение просадок PFFA и FPEIX
Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки FPEIX в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и FPEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFA | FPEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.52% | -27.83% | -42.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -3.62% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -19.66% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -2.93% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -2.88% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.00% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFA и FPEIX
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFA | FPEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.55% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 2.37% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 3.88% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 5.22% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 6.53% | +25.64% |