PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFA с AGNCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFA с AGNCN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners, while AGNCN (AGNC Investment Corp.) is a stock. Over the past 5 years, PFFA returned 6.64%/yr vs 9.30%/yr for AGNCN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и AGNCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и AGNC Investment Corp. (AGNCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у AGNCN с доходностью 4.16%.

PFFA

1 день
0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.32%
1 год
14.72%
3 года*
14.52%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

AGNCN

1 день
0.08%
1 месяц
-0.23%
С начала года
4.16%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.38%
3 года*
11.43%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFA и AGNCN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.42%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%
AGNCN
AGNC Investment Corp.		4.16%7.77%15.21%9.13%6.33%7.91%6.01%9.80%3.59%

Correlation

The correlation between PFFA and AGNCN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY
Часто сравнивают с AGNCN:
AGNCN с JEPQAGNCN с AGNCAGNCN с VOOAGNCN с AGNCMAGNCN с GSBDAGNCN с ZROZAGNCN с TLT

Доходность на риск

PFFA vs. AGNCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AGNCN
Ранг доходности на риск AGNCN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c AGNCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и AGNC Investment Corp. (AGNCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFAAGNCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.06

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.96

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.90

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

15.04

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFA vs. AGNCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNCN равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и AGNCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFAAGNCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.98

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PFFA и AGNCN

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки AGNCN в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и AGNCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFAAGNCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-53.34%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-2.67%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-7.17%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-13.62%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.69%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-2.24%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.69%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и AGNCN

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNCN) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFAAGNCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.05%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

3.19%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

5.07%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

9.51%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

22.94%

+8.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и AGNCN

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности AGNCN в 9.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AGNCN
AGNC Investment Corp.		9.27%9.60%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.74%6.92%2.70%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.59%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFA and AGNCN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFA has higher volatility (1.87%) compared to AGNCN (1.05%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs AGNCN's -53.34%.

PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFA и AGNCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор