Сравнение PFFA с AGNCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и AGNC Investment Corp. (AGNCN).
PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFA и AGNCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFA и AGNCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -1.94% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
AGNCN AGNC Investment Corp. | 0.60% | 7.77% | 15.21% | 9.13% | 6.33% | 7.91% | 6.01% | 9.80% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFA показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у AGNCN с доходностью 0.60%.
PFFA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
AGNCN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFA vs. AGNCN — Ранг доходности на риск
PFFA
AGNCN
Сравнение PFFA c AGNCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и AGNC Investment Corp. (AGNCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFA | AGNCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.99 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.42 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.50 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 7.49 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFA | AGNCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.99 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.94 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PFFA и AGNCN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFA и AGNCN
Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности AGNCN в 9.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.92% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% |
AGNCN AGNC Investment Corp. | 9.60% | 9.60% | 10.37% | 10.57% | 7.47% | 6.81% | 6.87% | 6.74% | 6.92% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок PFFA и AGNCN
Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки AGNCN в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и AGNCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFA | AGNCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.52% | -53.34% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -4.79% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -13.62% | -9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -1.62% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -2.28% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 0.96% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFA и AGNCN
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNCN) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFA | AGNCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.84% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.18% | 3.45% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 7.10% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 9.54% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 23.17% | +8.99% |