Сравнение PFF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
PFF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFF и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -1.42% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции PFF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.24% против -1.38% соответственно.
PFF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 3.24%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и TLT
PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
PFF vs. TLT — Ранг доходности на риск
PFF
TLT
Сравнение PFF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | -0.04 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.02 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.05 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 0.11 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.37 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.09 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PFF и TLT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и TLT
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.97% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и TLT
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -48.35% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -9.23% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -43.70% | +22.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -48.35% | +14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -40.17% | +35.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -13.62% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 4.38% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и TLT
Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.59%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.71% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 6.61% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 11.44% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 15.90% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 14.93% | -2.30% |