PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFF с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFF и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-1.42%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции PFF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.24% против -1.38% соответственно.


PFF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.65%
1 год
4.61%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.02%
10 лет*
3.24%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Preferred and Income Securities ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий PFF и TLT

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Доходность на риск

PFF vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

-0.04

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.02

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.00

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.05

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

0.11

+2.17

PFF vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.04

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.37

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.09

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.26

-0.06

Корреляция

Корреляция между PFF и TLT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и TLT

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности TLT в 4.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.97%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок PFF и TLT

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-48.35%

-17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-9.23%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-43.70%

+22.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-48.35%

+14.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-40.17%

+35.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-13.62%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.38%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и TLT

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.59%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.71%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

6.61%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

11.44%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

15.90%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

14.93%

-2.30%