PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFF с SOXX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

PFF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFF и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-0.60%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.84%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 3.35% против 28.54% соответственно.

PFF

1 день
0.16%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-1.80%
1 год
7.48%
3 года*
5.55%
5 лет*
1.18%
10 лет*
3.35%

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.50%
С начала года
12.84%
6 месяцев
21.56%
1 год
100.62%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий PFF и SOXX

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

PFF vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.01

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.62

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

4.46

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

16.48

-13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.01

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.37

-0.17

Корреляция

Корреляция между PFF и SOXX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и SOXX

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.84%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок PFF и SOXX

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-70.21%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-15.77%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-45.75%

+24.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-45.75%

+11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-7.66%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-20.10%

+14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.95%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и SOXX

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.64%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

12.68%

-10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

26.35%

-21.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

40.12%

-31.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

35.47%

-25.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

32.98%

-20.35%