PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFF с SCHD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - PFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFF returned 3.35%/yr vs 12.91%/yr for SCHD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PFF charges 0.46%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности PFF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.35% против 12.91% соответственно.

PFF

1 день
0.16%
1 месяц
-1.18%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.42%
1 год
8.18%
3 года*
6.77%
5 лет*
1.32%
10 лет*
3.35%

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFF и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.40%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between PFF and SCHD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.49

The correlation between PFF and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFF и SCHD

Секторы
PFF
SCHD

Финансовые услуги

51.6%
9.3%

Недвижимость

10.5%

-

Коммунальные услуги

8.7%
0.0%

Промышленность

5.6%
7.5%

Технологии

4.9%
16.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.3%

Сырьевые материалы

1.6%
1.2%

Здравоохранение

1.4%
18.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
19.2%

Энергетика

0.4%
16.2%

Финансовые услуги

PFF
51.6%
SCHD
9.3%

Недвижимость

PFF
10.5%
SCHD

-

Коммунальные услуги

PFF
8.7%
SCHD
0.0%

Промышленность

PFF
5.6%
SCHD
7.5%

Технологии

PFF
4.9%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

PFF
3.4%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

PFF
1.6%
SCHD
1.2%

Здравоохранение

PFF
1.4%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

PFF
1.3%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

PFF
1.2%
SCHD
19.2%

Энергетика

PFF
0.4%
SCHD
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

PFF vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.41

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.72

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

5.70

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

13.97

-9.22

PFF vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFF и SCHD

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-33.37%

-32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-4.61%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.63%

-16.13%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-16.85%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-33.37%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.03%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-3.31%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.89%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и SCHD

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.29%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.05%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

7.53%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

10.93%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

14.38%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

16.72%

-4.05%

Сравнение комиссий PFF и SCHD

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и SCHD

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности SCHD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.50%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

PFF and SCHD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.05%) compared to PFF (2.29%). In terms of maximum drawdown, PFF dropped -65.55% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.91% vs 3.35% for PFF. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, PFF has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.91% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.46% for PFF.

PFF has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 3.22% for SCHD.

PFF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SCHD is Dividend. PFF tracks ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFF и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор