Сравнение PFF с O
PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, PFF returned 2.92%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFF и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.92% против 4.51% соответственно.
PFF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.92%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам PFF и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 0.56% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between PFF and O is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between PFF and O has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFF vs. O — Ранг доходности на риск
PFF
O
Сравнение PFF c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFF | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.01 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 4.57 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFF и O
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -48.45% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -11.10% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.63% | -26.49% | +15.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -34.48% | +13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -48.28% | +14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -0.97% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -9.19% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 4.86% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и O
Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.60%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 6.93% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 13.10% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 16.74% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 19.06% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 25.67% | -12.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и O
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.52% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Часто задаваемые вопросы
PFF and O have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to PFF (2.60%). In terms of maximum drawdown, PFF dropped -65.55% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFF и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор