PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFF с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFF и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и O


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-1.42%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
O
Realty Income Corporation
9.95%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.24% против 4.95% соответственно.


PFF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.65%
1 год
4.61%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.02%
10 лет*
3.24%

O

1 день
0.49%
1 месяц
-8.28%
С начала года
9.95%
6 месяцев
3.87%
1 год
11.95%
3 года*
4.50%
5 лет*
4.55%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Preferred and Income Securities ETF

Realty Income Corporation

Доходность на риск

PFF vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.71

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.05

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.33

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

3.97

-1.69

PFF vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.24

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.49

-0.29

Корреляция

Корреляция между PFF и O составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и O

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности O в 5.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.97%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
O
Realty Income Corporation
5.72%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок PFF и O

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и O.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-48.45%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-11.10%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-34.48%

+13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-48.28%

+14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-9.04%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-9.22%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.71%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и O

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.59%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.40%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

11.26%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

16.98%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

18.92%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

25.70%

-13.07%