Сравнение PFF с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Realty Income Corporation (O).
PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PFF и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFF и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -1.42% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
O Realty Income Corporation | 9.95% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.24% против 4.95% соответственно.
PFF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 3.24%
O
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFF vs. O — Ранг доходности на риск
PFF
O
Сравнение PFF c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFF | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.71 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 3.97 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.24 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.19 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.49 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PFF и O составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и O
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности O в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.97% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
O Realty Income Corporation | 5.72% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и O
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -48.45% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -11.10% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -34.48% | +13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -48.28% | +14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -9.04% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -9.22% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 3.71% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и O
Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.59%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 4.40% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 11.26% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 16.98% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 18.92% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 25.70% | -13.07% |