Сравнение PFF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
PFF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFF и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -1.42% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.24% против 9.76% соответственно.
PFF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 3.24%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и IWM
PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
PFF vs. IWM — Ранг доходности на риск
PFF
IWM
Сравнение PFF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.11 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.66 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.82 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 6.76 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.11 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PFF и IWM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и IWM
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.40% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и IWM
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -59.05% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -13.74% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -31.91% | +10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -41.13% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -7.91% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -10.83% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 3.70% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и IWM
Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.59%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 7.47% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 14.47% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 23.18% | -14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 22.55% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 22.99% | -10.36% |