PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFF с ICVT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).

PFF и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFF и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и ICVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		4.76%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%16.38%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 3.31% против 12.37% соответственно.

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%

ICVT

1 день
1.14%
1 месяц
-2.51%
С начала года
4.76%
6 месяцев
2.81%
1 год
24.91%
3 года*
14.62%
5 лет*
3.78%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с SPYICVT с FCVSXICVT с FCVTICVT с JAAAXICVT с FPEICVT с LKOR

Сравнение комиссий PFF и ICVT

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
ICVT
iShares Convertible Bond ETF

Доходность на риск

PFF vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFICVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.78

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.41

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.36

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

11.42

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ICVT равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.78

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.29

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.80

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.68

-0.48

Корреляция

Корреляция между PFF и ICVT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и ICVT

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности ICVT в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.59%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Просадки

Сравнение просадок PFF и ICVT

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и ICVT.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-33.25%

-32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-7.55%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-29.95%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-33.25%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-2.57%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-9.64%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.22%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и ICVT

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.69%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

6.51%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

11.70%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

14.06%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

13.20%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

15.54%

-2.91%