Сравнение PFF с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Gold Trust (IAU).
PFF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFF и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 3.31% против 14.27% соответственно.
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и IAU
PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
PFF vs. IAU — Ранг доходности на риск
PFF
IAU
Сравнение PFF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.90 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.33 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.72 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 9.95 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.90 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.26 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.90 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.65 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PFF и IAU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и IAU
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и IAU
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -45.14% | -20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -19.18% | +13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -20.93% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -21.82% | -12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -11.71% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -15.98% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 5.23% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и IAU
Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.69%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 10.44% | -7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 24.15% | -19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.33% | 27.64% | -19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 17.70% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 15.83% | -3.20% |