PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFF с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

PFF и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFF и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 3.31% против 12.81% соответственно.

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий PFF и DGRO

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

PFF vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.14

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.66

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.48

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

6.80

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.14

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.74

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.77

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.73

-0.53

Корреляция

Корреляция между PFF и DGRO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и DGRO

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PFF и DGRO

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-35.10%

-30.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-10.92%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-19.31%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-35.10%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-4.70%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.48%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.37%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и DGRO

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.69%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.57%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

7.21%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

14.47%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

13.84%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

16.63%

-4.00%