Сравнение PEZ с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
PEZ и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEZ и XRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEZ и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | -7.13% | 5.40% | 20.06% | 29.55% | -29.59% | 20.35% | 38.97% | 18.05% | -6.85% | 19.87% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.40% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PEZ показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции PEZ превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 8.65% против 7.33% соответственно.
PEZ
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 8.65%
XRT
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEZ и XRT
PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.
Доходность на риск
PEZ vs. XRT — Ранг доходности на риск
PEZ
XRT
Сравнение PEZ c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEZ | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.71 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.36 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 3.60 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEZ | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PEZ и XRT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и XRT
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XRT в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок PEZ и XRT
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и XRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEZ | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -65.81% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -13.53% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | -44.57% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.05% | -47.02% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.94% | -16.82% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -15.01% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 5.11% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и XRT
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEZ | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 5.65% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 14.65% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 24.75% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 27.01% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 27.17% | -2.17% |