Сравнение PEZ с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PEZ и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEZ и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEZ и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | -6.38% | 5.40% | 20.06% | 29.55% | -29.59% | 20.35% | 38.97% | 18.05% | -6.85% | 19.87% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PEZ показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.73% против 17.41% соответственно.
PEZ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 8.73%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEZ и SPMO
PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PEZ vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PEZ
SPMO
Сравнение PEZ c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEZ | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.60 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.96 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 6.90 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEZ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.93 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.87 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PEZ и SPMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и SPMO
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PEZ и SPMO
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEZ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -30.95% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -12.70% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | -22.74% | -18.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.05% | -30.95% | -21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -7.31% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -4.66% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 3.60% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и SPMO
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEZ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 7.22% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 12.80% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 22.77% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 19.08% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 20.09% | +4.91% |