Сравнение PEZ с RTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH).
PEZ и RTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEZ и RTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEZ и RTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | -7.13% | 5.40% | 20.06% | 29.55% | -29.59% | 20.35% | 38.97% | 18.05% | -6.85% | 19.87% |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.56% | 12.36% | 20.02% | 20.07% | -17.67% | 24.94% | 31.62% | 29.06% | 3.87% | 22.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PEZ показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у RTH с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям RTH по среднегодовой доходности: 8.65% против 13.65% соответственно.
PEZ
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 8.65%
RTH
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEZ и RTH
PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RTH в 0.35%.
Доходность на риск
PEZ vs. RTH — Ранг доходности на риск
PEZ
RTH
Сравнение PEZ c RTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEZ | RTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.49 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 5.80 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEZ | RTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.58 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.78 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PEZ и RTH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и RTH
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности RTH в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.96% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок PEZ и RTH
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки RTH в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и RTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEZ | RTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -42.32% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -9.02% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | -25.00% | -16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.05% | -25.00% | -27.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.94% | -5.86% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -7.38% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.32% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и RTH
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEZ | RTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 4.49% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 8.84% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 14.78% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 16.75% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 17.53% | +7.47% |