Сравнение PEZ с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
PEZ и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEZ и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEZ и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | -6.38% | 5.40% | 20.06% | 29.55% | -29.59% | 20.35% | 11.51% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PEZ показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
PEZ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 8.73%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEZ и QQQM
PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
PEZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск
PEZ
QQQM
Сравнение PEZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEZ | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.09 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.68 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.02 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 7.35 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.09 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.60 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.64 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PEZ и QQQM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и QQQM
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEZ и QQQM
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -35.04% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -12.55% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | -35.04% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -7.86% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -8.47% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 3.44% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и QQQM
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 6.58% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 12.79% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 22.45% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 22.24% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 22.26% | +2.74% |