PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEZ с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEZ с PSCD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).

PEZ и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEZ и PSCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-7.13%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		-1.61%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью -1.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEZ имеют среднегодовую доходность 8.65%, а акции PSCD немного впереди с 8.97%.

PEZ

1 день
4.37%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-4.10%
1 год
12.39%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.65%

PSCD

1 день
3.23%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.57%
3 года*
6.30%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с ARKKPEZ с AIRRPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с SPYPEZ с XLU
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VOOPSCD с VCR

Сравнение комиссий PEZ и PSCD

PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.

PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

PEZ vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEZPSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.44

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.84

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.76

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

1.95

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEZ vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCD равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEZPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.31

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между PEZ и PSCD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и PSCD

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности PSCD в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.97%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Просадки

Сравнение просадок PEZ и PSCD

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, примерно равная максимальной просадке PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и PSCD.

Загрузка...

Показатели просадок

PEZPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-56.57%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-17.14%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-41.88%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

-56.57%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-12.91%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-11.35%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

6.64%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и PSCD

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEZPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

6.98%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

17.36%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

28.64%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

28.01%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

28.97%

-3.97%