Сравнение PEZ с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
PEZ и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEZ и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEZ и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | -6.38% | 5.40% | 20.06% | 29.55% | -29.59% | 20.35% | 38.97% | 18.05% | -6.85% | 19.87% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PEZ показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.79% соответственно.
PEZ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 8.73%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEZ и XLU
PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
PEZ vs. XLU — Ранг доходности на риск
PEZ
XLU
Сравнение PEZ c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEZ | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.27 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.73 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.21 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 5.31 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEZ | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.27 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.64 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PEZ и XLU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и XLU
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок PEZ и XLU
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEZ | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -51.98% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -9.18% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | -25.26% | -16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.05% | -36.07% | -15.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -2.72% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -10.26% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 3.82% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и XLU
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEZ | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 5.09% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 10.36% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 15.79% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 17.18% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 19.21% | +5.79% |