Сравнение PEZ с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
PEZ и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEZ и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEZ и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | -6.38% | 5.40% | 20.06% | 29.55% | -29.59% | 20.35% | 38.97% | 18.05% | -6.85% | 19.87% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PEZ показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 8.73% против 21.74% соответственно.
PEZ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 8.73%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEZ и IYW
PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
PEZ vs. IYW — Ранг доходности на риск
PEZ
IYW
Сравнение PEZ c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEZ | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.13 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.73 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.77 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 5.68 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEZ | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.13 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.62 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.87 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.30 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PEZ и IYW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и IYW
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок PEZ и IYW
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEZ | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -81.90% | +23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -17.81% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | -39.44% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.05% | -39.44% | -12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -12.65% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -34.87% | +20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 5.55% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и IYW
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEZ | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 8.23% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 15.99% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 26.92% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 25.78% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 24.98% | +0.02% |