Сравнение PEZ с IEDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI).
PEZ и IEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PEZ и IEDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEZ и IEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | -7.13% | 5.40% | 20.06% | 29.55% | -29.59% | 20.35% | 38.97% | 18.05% | -3.28% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.55% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PEZ показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у IEDI с доходностью -1.55%.
PEZ
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 8.65%
IEDI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEZ и IEDI
PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.
Доходность на риск
PEZ vs. IEDI — Ранг доходности на риск
PEZ
IEDI
Сравнение PEZ c IEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEZ | IEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.41 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.75 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 2.35 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEZ | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.37 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PEZ и IEDI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и IEDI
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IEDI в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEZ и IEDI
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и IEDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEZ | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -30.60% | -27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -10.57% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | -29.79% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.94% | -7.31% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -6.98% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.57% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и IEDI
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEZ | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 4.85% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 9.84% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 17.06% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 18.15% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 19.52% | +5.48% |