PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEZ с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEZ с FTGC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - PEZ is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. PEZ is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 10 years, PEZ returned 10.13%/yr vs 7.15%/yr for FTGC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PEZ charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции PEZ превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 10.13% против 7.15% соответственно.

PEZ

1 день
-0.12%
1 месяц
4.00%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-3.03%
1 год
6.82%
3 года*
15.31%
5 лет*
2.52%
10 лет*
10.13%

FTGC

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.54%
1 год
28.18%
3 года*
14.26%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEZ и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-1.19%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		18.86%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Correlation

The correlation between PEZ and FTGC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.17

The correlation between PEZ and FTGC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с VCRPEZ с AIRRPEZ с IXNPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLG
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

PEZ vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEZFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.82

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.46

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.60

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

9.67

-8.56

PEZ vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEZ и FTGC

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, примерно равная максимальной просадке FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEZFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-59.47%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-10.87%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-10.87%

-20.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-22.64%

-19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

-35.91%

-16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-10.87%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-27.34%

+13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

2.94%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и FTGC

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEZFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.07%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

13.21%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

15.70%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

15.87%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

14.71%

+10.35%

Сравнение комиссий PEZ и FTGC

PEZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и FTGC

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FTGC в 16.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.13%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.24%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PEZ and FTGC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEZ has higher volatility (3.76%) compared to FTGC (3.07%). In terms of maximum drawdown, PEZ dropped -58.39% vs FTGC's -59.47%.

On 10-year performance, PEZ leads with 10.13% vs 7.15% for FTGC. On fees, PEZ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PEZ has performed better with a 10.13% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 0.24% for PEZ.

PEZ is categorized as Momentum, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PEZ and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEZ и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор