PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEZ с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEZ с FDIS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS).

PEZ и FDIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEZ и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-7.13%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-8.53%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -7.13%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью -8.53%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 8.65% против 12.66% соответственно.

PEZ

1 день
4.37%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-4.10%
1 год
12.39%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.65%

FDIS

1 день
3.28%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-9.00%
1 год
11.19%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.73%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с ARKKPEZ с AIRRPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с SPYPEZ с XLU
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с BETZFDIS с IYCFDIS с IEDI

Сравнение комиссий PEZ и FDIS

PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Доходность на риск

PEZ vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEZFDISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.46

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.86

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.71

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

2.36

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEZ vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIS равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEZFDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.20

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Корреляция

Корреляция между PEZ и FDIS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и FDIS

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FDIS в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.79%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%

Просадки

Сравнение просадок PEZ и FDIS

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и FDIS.

Загрузка...

Показатели просадок

PEZFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-39.16%

-19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-15.50%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-39.16%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

-39.16%

-12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-12.73%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-7.52%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.69%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и FDIS

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEZFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

7.39%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

13.86%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

24.22%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

23.82%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

22.22%

+2.78%