PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEZ с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEZ с EATZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both exchange-traded funds - PEZ is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. PEZ is passively managed, while EATZ is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEZ charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PEZ

1 день
-0.12%
1 месяц
4.00%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-3.03%
1 год
6.82%
3 года*
15.31%
5 лет*
2.52%
10 лет*
10.13%

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEZ и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-1.19%5.40%20.06%29.55%-29.59%9.48%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%

Correlation

The correlation between PEZ and EATZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.73

The correlation between PEZ and EATZ shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEZ и EATZ

Секторы
PEZ
EATZ

Потребительский циклический сектор

70.2%
78.2%

Коммуникационные услуги

11.9%
2.3%

Здравоохранение

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%
16.9%

Технологии

3.9%

-

Промышленность

3.8%
4.9%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEZ
70.2%
EATZ
78.2%

Коммуникационные услуги

PEZ
11.9%
EATZ
2.3%

Здравоохранение

PEZ
6.7%
EATZ

-

Потребительский защитный сектор

PEZ
5.5%
EATZ
16.9%

Технологии

PEZ
3.9%
EATZ

-

Промышленность

PEZ
3.8%
EATZ
4.9%

Недвижимость

PEZ
1.9%
EATZ

-

Финансовые услуги

PEZ
0.6%
EATZ

-

Сырьевые материалы

PEZ

-

EATZ

-

Энергетика

PEZ

-

EATZ

-

Коммунальные услуги

PEZ

-

EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с VCRPEZ с AIRRPEZ с IXNPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLG
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH

Доходность на риск

PEZ vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEZEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

—

—

PEZ vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEZ и EATZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEZEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и EATZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEZEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

—

—

Сравнение комиссий PEZ и EATZ

PEZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и EATZ

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности EATZ в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.24%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PEZ and EATZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PEZ is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PEZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

EATZ has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.24% for PEZ.

PEZ is categorized as Momentum, while EATZ is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.60% for PEZ and 1.00% for EATZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEZ и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор