PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEYAX с MXMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEYAX с MXMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX).

PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и MXMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEYAX и MXMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у MXMGX с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции PEYAX превзошли акции MXMGX по среднегодовой доходности: 12.48% против 8.61% соответственно.

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX
Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с VSCIXMXMGX с ^GSPC

Сравнение комиссий PEYAX и MXMGX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MXMGX в 1.02%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PEYAX vs. MXMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEYAX c MXMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYAXMXMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.33

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.64

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.38

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

1.54

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEYAX vs. MXMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа MXMGX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и MXMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYAXMXMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.33

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.11

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.09

Корреляция

Корреляция между PEYAX и MXMGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и MXMGX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности MXMGX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и MXMGX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки MXMGX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и MXMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEYAXMXMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-60.97%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.47%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-32.33%

+17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-35.88%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-7.80%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-11.85%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.49%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и MXMGX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 4.30%, в то время как у Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEYAXMXMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.74%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

10.33%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

20.66%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

19.00%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

18.93%

-1.87%