PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXMX с TRRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXMX с TRRFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEXMX (T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund) and TRRFX (T. Rowe Price Retirement 2005 Fund) are both mutual funds - PEXMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRRFX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PEXMX returned 12.10%/yr vs 5.60%/yr for TRRFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PEXMX charges 0.23%/yr vs 0.49%/yr for TRRFX.

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и TRRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXMX показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у TRRFX с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции PEXMX превзошли акции TRRFX по среднегодовой доходности: 12.10% против 5.60% соответственно.

PEXMX

1 день
-1.02%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.46%
6 месяцев
11.60%
1 год
28.29%
3 года*
19.46%
5 лет*
6.47%
10 лет*
12.10%

TRRFX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.45%
С начала года
5.15%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.76%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXMX и TRRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		13.46%11.17%16.72%25.32%-26.15%12.09%30.80%32.57%-9.61%16.63%
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		5.15%5.43%8.04%11.97%-13.61%8.13%11.24%15.09%-3.29%10.67%

Correlation

The correlation between PEXMX and TRRFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2004 г.

0.87

The correlation between PEXMX and TRRFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund

Часто сравнивают с PEXMX:
PEXMX с PEXPEXMX с POMIXPEXMX с PRDMXPEXMX с SWMCXPEXMX с TRVLXPEXMX с PREIXPEXMX с PRDSX
Часто сравнивают с TRRFX:
TRRFX с FFFEXTRRFX с SWYAXTRRFX с PANRXTRRFX с PRWCXTRRFX с VTINXTRRFX с VWELXTRRFX с PZRMX

Доходность на риск

PEXMX vs. TRRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXMX
Ранг доходности на риск PEXMX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TRRFX
Ранг доходности на риск TRRFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXMX c TRRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXMXTRRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.98

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.20

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.05

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

2.94

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXMX vs. TRRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа TRRFX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и TRRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXMXTRRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.98

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.45

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.64

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и TRRFX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки TRRFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и TRRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXMXTRRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-33.29%

-24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-6.90%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-6.90%

-20.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-18.82%

-17.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-18.82%

-22.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.45%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-3.50%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.42%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и TRRFX

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXMXTRRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

1.79%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

6.73%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

7.38%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

7.82%

+14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

7.37%

+14.88%

Сравнение комиссий PEXMX и TRRFX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TRRFX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и TRRFX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		3.55%4.02%7.64%3.64%7.53%14.87%2.99%8.17%6.67%4.50%5.90%4.81%
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		0.00%0.00%3.87%4.24%10.43%10.54%8.55%3.65%6.97%4.25%1.28%1.69%

Часто задаваемые вопросы

PEXMX and TRRFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXMX has higher volatility (4.82%) compared to TRRFX (1.79%). In terms of maximum drawdown, PEXMX dropped -57.82% vs TRRFX's -33.29%.

PEXMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXMX и TRRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор