PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXMX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEXMX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEXMX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		-1.37%14.64%16.72%25.32%-26.15%12.09%30.80%32.57%-9.61%16.63%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, PEXMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 11.32% против 14.98% соответственно.

PEXMX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.60%
1 год
23.50%
3 года*
16.02%
5 лет*
4.57%
10 лет*
11.32%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PEXMX:
PEXMX с PEXPEXMX с POMIXPEXMX с PRDMXPEXMX с SWMCXPEXMX с TRVLXPEXMX с PREIXPEXMX с PRDSX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий PEXMX и PKSFX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

Доходность на риск

PEXMX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXMX
Ранг доходности на риск PEXMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXMX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXMXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.23

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.48

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.42

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

0.95

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXMX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXMXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.23

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.44

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между PEXMX и PKSFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и PKSFX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		7.18%7.08%7.64%3.64%7.53%14.87%2.99%8.17%6.67%4.50%5.90%4.81%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и PKSFX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEXMXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-54.46%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-11.21%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-22.02%

-14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-33.45%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-9.42%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-7.17%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.96%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и PKSFX

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEXMXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.62%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

11.11%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

18.95%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

17.90%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

18.79%

+3.44%