Сравнение PEXMX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и IMCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEXMX и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | -1.37% | 14.64% | 16.72% | 25.32% | -26.15% | 12.09% | 30.80% | 32.57% | -9.61% | 16.63% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.72% соответственно.
PEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 11.32%
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и IMCG
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PEXMX vs. IMCG — Ранг доходности на риск
PEXMX
IMCG
Сравнение PEXMX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXMX | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.58 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.97 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.97 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 3.96 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXMX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.58 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.27 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PEXMX и IMCG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и IMCG
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности IMCG в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 7.18% | 7.08% | 7.64% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 8.17% | 6.67% | 4.50% | 5.90% | 4.81% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и IMCG
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и IMCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEXMX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -58.96% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.99% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -35.08% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -35.08% | -6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -5.73% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -9.29% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.16% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и IMCG
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеют волатильность 6.99% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEXMX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.19% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 12.15% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 20.30% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 20.09% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 20.44% | +1.79% |