Сравнение PEXMX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEXMX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | -1.37% | 14.64% | 16.72% | 25.32% | -26.15% | 12.09% | 30.80% | 32.57% | -9.61% | 16.63% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEXMX имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции FSMAX немного отстают с 10.91%.
PEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 11.32%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и FSMAX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PEXMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
PEXMX
FSMAX
Сравнение PEXMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXMX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.40 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 5.70 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PEXMX и FSMAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и FSMAX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 7.18% | 7.08% | 7.64% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 8.17% | 6.67% | 4.50% | 5.90% | 4.81% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и FSMAX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEXMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -50.55% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -14.64% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -36.31% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -50.55% | +9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -7.18% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -12.29% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.57% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и FSMAX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 6.99% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEXMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.01% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 13.51% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 23.00% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 22.36% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 30.21% | -7.98% |